Этапы большого пути

1994-1995 годы - По телефону "100" помимо точного времени сообщают и курс акций АО МММ, который постоянно растет. В толпу акционеров я влился, как это обычно и бывает в таких случаях, на пике цен. Акции подросли еще немножко (30% по тем временам были очень скромным приростом) и затем последовало неизбежное. Так я узнал, что на фондовом рынке бывает не только прибыль.

лето 2003 - бум на фондовом рынке продолжается, вагоны метро и фонарные столбы обклеены рекламой ПИФов, получивших 50..70% за год. Я понимаю, что глупо упускать такие возможности, но теперь я уже гораздо осторожнее и хочу во всем разобраться сам.

сентябрь 2003 - выбрав внушающий максимум доверия ПИФ, прихожу поговорить в компанию, продающую его паи. В ходе этого разговора представители компании активно пытаются склонить меня к отдаче денег им в доверительное управление, а вовсе не в ПИФ. При этом про ПИФ рассказывают не очень хорошие вещи, но на вопросы о своем ДУ отвечают более чем уклончиво. В результате я принимаю решение действовать самостоятельно.

ноябрь 2003 - открываю счет в брокерской компании. Покупаю пока только облигации - с большими доходностями, т.к. считаю, что оценки рисков рынком редко оправдываются, но не больше 5% на эмитента. С первой покупкой повезло - облигации Тверской области скоро выросли на 10%. С остальными получилось по-разному.

декабрь 2003 года - 5% счета выделены на системную торговлю. Система очень простая - пробой трехдневного экстремума без каких-либо дополнений. Получаю несколько убытков подряд на растущем рынке, и удаляюсь делать более продвинутую систему.

начало 2004 года - при помощи wealthlab создаю сложную систему. Параметров оптимизации много, после оптимизации результаты отличные. Какой-то единой четкой и ясной идеи за ней нет. Прикручиваю к ней механизм выставления заявок - и теперь все готово к автоматической работе. На реальном рынке снова получаю убыток. Систему, основанную на выставляемых по утрам стопах считаю слишком медленной, и хочу перейти на часовки.

весна 2004 года - пишу свой софт для тестирования систем, автоматического исполнения сигналов и т.д. Как и все, сделанное для себя, для моих задач он гораздо удобнее и полезнее, но и трудозатраты заметно выше.

лето 2004 года - разрабатываю и тестирую новую систему, основанную на уровнях поддержки и сопротивления. Параметров оптимизации много, но выбираю я их уже не по доходности, а по стабильности результатов.

июль 2004 года - отлаживаю эту новую систему. Регулярно что-нибудь срабатывает не так, но это обычная ситуация при запуске нового софта и я методично правлю баги.

август 2004 года - система в реальной эксплуатации, управляет 20% счета. За набором мелких потерь последовал неисполненный по техническим причинам сигнал (провайдер списал деньги со счета значительно раньше срока, а я был далеко и ситуацию исправил только через пару дней). Исполнять сигнал с задержкой мне не хотелось, т.к. цены заметно выросли. Позже оказалось, что это была только маленькая часть масштабного роста всех бумаг после летнего провала.

октябрь 2004 года - очередной провал, на который система отреагировала с большой задержкой, убедил меня в том, что выбранные оптимизацией на растущем рынке параметры больше не годятся. Критический пересмотр привел меня к совершенно иной идее, и у новой системы только один параметр, изменение которого весьма умеренно влияет на результат.

январь 2005 года - делаю вторую (из тех, в которые я верю - а так пятую) систему. Настраиваю программный комплекс на работу двух систем сразу и продолжаю исследования.

2005 и первая половина 2006 года - другая работа стала требовать затрат времени, плохо совместимых с развитием ТС. Системы продолжают работать, но прогресс в этой области замедляется, что не может не огорчать.

август 2006 - хобби становится одним из основных видов деятельности, и максимум усилий я сосредотачиваю на построении оптимальных стратегий управления.