Преимущества системного подхода

Применение системного подхода означает, что решения принимаются на основе строго определенного алгоритма, без субъективной эмоциональной составляющей, без попыток полагаться на чутье и т.п.

Наиболее очевидным преимуществом системного подхода является возможность тестирования стратегии на исторических данных до начала ее применения. Это тестирование позволяет оценить и уровень риска, и ожидаемую доходность, и многие другие параметры стратегии, имеющие значение при ее реальном применении.

Менее очевидным, но, возможно, даже более значимым преимуществом является снижение психологической нагрузки. Эта нагрузка велика потому, что большинство стратегий, остающихся эффективными в течение долгого времени, противоречат инстинктивным устремлениям человека и отчасти здравому смыслу. При их применении даже у человека, уверенного в их преимуществах, время от времени возникают внутренние сомнения, колебания и желание поступить вопреки тому, что предписывает стратегия. Обычно следование таким желаниям приводит к существенному ухудшению результатов - это неудивительно, если учесть, что система заметную часть своего преимущества получает как раз за счет тех, кто руководствуется эмоциями в принятии решений.

В наиболее распространенном варианте система дает сигналы на покупку или продажу, а ответственность за их исполнение лежит на трейдере. Такому подходу следовать проще, чем при принятии решений полностью "вручную", однако и тут есть свои проблемы. У трейдера появляется соблазн не исполнить сигнал в момент получения, а подождать лучшей цены или большей уверенности в том, что сигнал следует исполнять. Это, разумеется, тоже обычно ухудшает результаты по сравнению с простым исполнением сигналов качественной системы. Еще один минус "ручного" исполнения - необходимость постоянного присутствия у биржевого терминала в ожидании сигнала.

Подход, применяемый мной, заключается в использовании полностью автоматической системы. Такая система изначально строится так, чтобы самостоятельно выполнять все алгоритмизируемые действия день за днем без какого-либо вмешательства со стороны человека. Разумеется, это не исключает возможности технических сбоев, из-за которых система перестанет работать - однако технические проблемы обычно можно решить проще и надежнее, чем психологические. Некоторые подробности о технической реализации моей системы рассказаны тут.