Устройство системы.

Система конструировалась для работы в автономном режиме и состоит из следующих модулей:

Модуль управления биржевым терминалом QUIK.
Реализован на VBScript и позволяет автоматизировать совершаемые операции: запуск терминала; ввод логина/пароля; проверку соединения; запуск импорта транзакций из файла; завершение работы после закрытия биржевых торгов.
Присутствует также возможность перезапуска терминала при получении сигнала от ядра системы.

База данных MS SQL Server
В этой базе сохраняется информация о всех сделках, совершенных на биржах ММВБ и РТС с акциями, облигациями и производными инструментами. Помимо сведений о самих сделках, накапливается история выставленных заявок в агрегированном виде.
Источник данных - биржевой термина QUIK.

Ядро системы
Приложение - исполнимый файл (exe). Существует в двух вариантах с общим набором классов C++. Продуктивный вариант предназначен для непосредственного использования - именно здесь инициируется совершение сделок.
Источником данных для него служит SQL Server. При формировании сигнала к совершению сделки команда для терминала QUIK прописывается в специальный файл, через который терминал осуществляет импорт транзакций. Существует механизм отслеживания сформированных сигналов до момента совершения сделки, позволяющий переставлять заявку в случае, когда сделка не была совершена в течение определенного времени (это происходит, когда рынок активно движется в сторону от выставленной заявки). Механизм перестановки заявок позволяет максимально приблизить долю исполненных сигналов к 100% независимо от рыночной ситуации в момент формирования этих сигналов.
Другие функции ядра - регистрация совершенных сделок и взаимодействие с модулем управления биржевым терминалом. Последняя используется в случае, когда по каким-либо причином ярдо не получает от терминала ожидаемого отклика (свежие данные не попадают в БД SQL Server; не импортируется команда на совершение транзакции и т.п.)

Исследовательский вариант ядра работает с историческими данными. Собственно, в ходе его использования и совершенствования и рождаются новые системы.